- 项目简介
- 免责声明与用户使用协议
- 核心特性
- 架构设计
- 项目结构
- 快速开始
- 新增能力快速上手（TDX/BLK/组合回测）
- 数据准备
- 数据源与使用条件
- 全局回测与实盘监控模板
- 安全基线
- 已知限制
- Roadmap
- 贡献指南
本项目采用“三省六部”思想构建量化系统，把策略生成、风控审核、执行清算分层解耦，支持以下核心场景：
- 历史回测与报告输出
- 多策略统一管理（内置 + 自定义）
- Web 面板配置与任务控制
- 多策略并行：内置策略与用户策略统一纳管
- 风控优先：门下省一票否决机制，覆盖止损、回撤、仓位约束
- 回测闭环：从数据获取、信号执行到结果分析全链路打通
- 数据源可切换：AkShare / Tushare / 默认 API / MySQL / PostgreSQL
- 可视化运维：
server.py + dashboard.html提供操作面板
- 太子院：数据前置校验与分发
- 中书省：策略信号生成
- 门下省：风控审核与拦截
- 尚书省：执行调度与资金清算
- 吏部：策略注册与生命周期管理
- 户部：现金、成本、净值核算
- 礼部：业绩报表与策略排行
- 兵部：撮合执行与交易管理
- 刑部：违规记录与风险事件
- 工部：行情清洗与指标计算
flowchart LR
A[行情数据源] --> B[太子院 CrownPrince]
B --> C[中书省 ZhongshuSheng]
C --> D[门下省 MenxiaSheng]
D -->|通过| E[尚书省 ShangshuSheng]
D -->|否决| F[刑部 XingBuJustice]
E --> G[兵部 BingBuWar]
E --> H[户部 HuBuRevenue]
E --> I[礼部 LiBuRites]
.
├─src/
│ ├─core/ # 三省核心流程
│ ├─ministries/ # 六部职能实现
│ ├─strategies/ # 内置与自定义策略管理
│ ├─strategy_intent/ # 策略意图解析与生成
│ └─utils/ # 配置、指标、数据源封装
├─data/ # 历史数据、策略库、报告数据
├─dashboard.html # Web 面板
├─server.py # FastAPI 服务入口
├─main.py # 回测入口
├─run_live.py # 实盘监控入口
└─run_backtest.py # 命令行回测入口
项目答疑咨询
- 星球内容
- 金策智算安装、部署、配置一站式教程
- 三省六部架构设计思路与源码解读
- 日常技术答疑、BUG 排查
- 定位：纯技术研究、工具学习、代码交流
- 不荐股、不指导买卖、不承诺收益、不涉及任何投资建议。
- 适合人群：量化爱好者、Python 开发者、想自建量化研究工具的学习者。
- 新用户优惠券，100张，领完即止
- Python 3.8+
- 建议使用虚拟环境
推荐直接安装项目依赖：
pip install -r requirements.txt说明：
requirements.txt已包含uvicorn[standard]，会一并安装 WebSocket 运行依赖。- 如果你只安装基础版
uvicorn，启动server.py时可能出现：No supported WebSocket library detected
- 若你是在指定 Python 环境中运行，请使用对应解释器安装，例如：
python -m pip install -r requirements.txt
# 或
H:\Python\python.exe -m pip install -r requirements.txt- 主配置：
config.json - 本地覆盖配置：
config.private.json（可选）
系统会先加载 config.json，再自动用 config.private.json 进行覆盖。
config.private.json 示例：
{
"data_provider": {
"tushare_token": "your_token",
"default_api_key": "your_api_key",
"llm_api_key": "your_llm_key",
"strategy_llm_api_key": "your_strategy_llm_key"
}
}维护方式说明：
- 推荐直接维护
config.private.json，便于版本隔离与本地管理。 - 也可以在前端配置中心维护密钥字段，效果等价。
- 当前系统已实现“保存分流”：前端保存时普通配置写入
config.json，密钥字段写入config.private.json。 - 若本地不存在
config.private.json，首次在前端保存密钥后会自动创建该文件。 - 自定义策略也支持“私有优先读取”：若存在
data/strategies/custom_strategies.private.json，系统会优先读取并写入该文件；否则回退到data/strategies/custom_strategies.json。
推荐做法（多机器一致）：
- 建议将私有文件放到仓库外目录，例如：
D:\04.量化\private-data - 可直接在
config.json中配置以下路径（无需每次敲命令）：system.private_config_pathsystem.private_strategy_path
- 建议配置如下环境变量（每台机器各自设置一次）：
CONFIG_PRIVATE_PATH=D:\04.量化\private-data\config.private.jsonCUSTOM_STRATEGIES_PRIVATE_PATH=D:\04.量化\private-data\strategies\custom_strategies.private.jsonCUSTOM_STRATEGIES_WRITE_PRIVATE=1
PowerShell 示例：
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "D:\04.量化\private-data\strategies" | Out-Null
setx CONFIG_PRIVATE_PATH "D:\04.量化\private-data\config.private.json"
setx CUSTOM_STRATEGIES_PRIVATE_PATH "D:\04.量化\private-data\strategies\custom_strategies.private.json"
setx CUSTOM_STRATEGIES_WRITE_PRIVATE "1"说明：
- 代码拉取到新机器后，不会自动带上私有文件，需要你自行放置到上述路径。
- 路径优先级：环境变量 >
config.json路径配置 > 项目默认路径。 - 新版
server.py启动时会检查私有配置与私有策略路径，缺失会在日志中给出明确原因与修复建议。 config.private.json必须保存为UTF-8（无 BOM）；若使用UTF-8 with BOM，加载会失败并表现为default_api_key、tushare_token为空。
启动 Web 面板（实际只需要启动server，剩下的都会启动）：
python server.py一键启动脚本：
Windows（双击即可）：
scripts/win一键启动.batLinux / macOS：
chmod +x "scripts/linux&macOS系统启动.sh"
bash "scripts/linux&macOS系统启动.sh"命令行临时指定端口：
python server.py --prot 8001可自定义启动地址与端口（优先级：环境变量 > config.json）：
$env:SERVER_HOST="0.0.0.0"
$env:SERVER_PORT="9000"
python server.py也可在 config.json 的 system.server_host、system.server_port 中配置。
前台配置中心可以进行具体的配置
本仓库已新增以下能力：
- 通达信公式转换：
POST /api/tdx/compile - 通达信公式一键入库：
POST /api/tdx/import_strategy - BLK 文件解析：
POST /api/blk/parse - 多策略组合回测：
/api/control/start_backtest支持combination_config - 批量任务编排：
scripts/batch_backtest_runner.py支持 BLK 导入标的池、公式包导入策略池
回测组合参数示例：
{
"stock_code": "600036.SH",
"strategy_ids": ["01", "02", "03"],
"combination_config": {
"enabled": true,
"mode": "vote",
"weights": {"01": 2, "02": 1, "03": 1.5},
"min_agree_count": 2,
"tie_policy": "skip"
},
"start": "2024-01-01",
"end": "2024-12-31"
}批量脚本端到端示例：
python scripts/batch_backtest_runner.py ^
--blk-file "D:/data/demo.blk" ^
--formula-pack-json "D:/data/formula_pack.json" ^
--run-after-import ^
--generate-tasks --generate-mode replace --run-after-generate ^
--coverage-check --coverage-hard-gate --run-after-coverage-check完整说明文档见：
- 本仓库默认不提供完整历史数据，
data/history/被.gitignore忽略，克隆后通常为空或仅少量样例。 - 若需完整回测数据，请联系仓库维护者。
- 如果你使用默认 API 数据源，系统会从
data_provider.default_api_url拉取行情；若该服务不可用，回测将拿不到数据。 - 若你使用 Tushare/AkShare，可直接联网拉取，不依赖本地
data/history全量文件。 - 历史差异同步功能依赖三项配置同时可用：
default_api_url、default_api_key、tushare_token。
| 数据源 | 配置项 | 使用条件 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| default API | data_provider.source=default + default_api_url + default_api_key |
需要可访问的私有/自建行情服务 | 统一分钟线、批量回测 |
| Tushare | data_provider.source=tushare + tushare_token |
需要 Tushare Token 与网络连通 | 标准化行情获取、历史补数 |
| AkShare | data_provider.source=akshare |
通常无需 Token，但依赖网络与上游可用性 | 快速验证、轻量使用 |
| MySQL | data_provider.source=mysql + mysql_* 配置 |
需安装 pymysql 并可直连 MySQL |
本地库直读、低延迟回测 |
| PostgreSQL | data_provider.source=postgresql + postgres_* 配置 |
需安装 psycopg2-binary 并可直连 PostgreSQL |
本地库直读、低延迟回测 |
说明：
- 实盘入口
run_live.py支持TUSHARE_TOKEN环境变量覆盖配置文件。 - 未提供 Tushare Token 且选择 tushare 时，会自动回退到 akshare。
- MySQL 直连默认读取表：
dat_1mins/dat_5mins/dat_10mins/dat_15mins/dat_30mins/dat_60mins/dat_day，可在config.json覆盖。 - MySQL 支持连接池与分页批量读取：
mysql_pool_size、mysql_pool_wait_timeout_sec、mysql_query_page_size，用于大区间回测提速。 - PostgreSQL 直连默认读取表：
dat_1mins/dat_5mins/dat_10mins/dat_15mins/dat_30mins/dat_60mins/dat_day，可在config.json覆盖。 - PostgreSQL 支持连接池与分页批量读取：
postgres_pool_size、postgres_pool_wait_timeout_sec、postgres_query_page_size，用于大区间回测提速。 - 回测支持将分钟K线缓存落库到数据库：
data_provider.backtest_cache_db_source可设为mysql或postgresql。 - 增量同步支持两种写入模式：
history_sync.write_mode=api（写入default_api_url对应服务）或history_sync.write_mode=direct_db（直连mysql/postgresql）。 - 直连数据库模式下，目标库由
history_sync.direct_db_source指定，可选mysql/postgresql。 - PostgreSQL 落库使用
ON CONFLICT (code, trade_time)，目标表需具备(code, trade_time)唯一约束。 - MySQL 落库使用
ON DUPLICATE KEY UPDATE，目标表需具备可触发冲突更新的唯一键（建议(code, trade_time)）。 - 增量同步时间窗口新增两种模式：
history_sync.time_mode=lookback（按lookback_days回看最近 N 天）与history_sync.time_mode=custom（使用custom_start_time/custom_end_time固定区间）。 - 当请求或配置中显式传入
start_time/end_time时，优先使用显式时间，time_mode仅在未显式传时间时生效。 history_sync.intraday_mode=true时，未显式传时间将使用“当日（或最近交易日）09:30:00~15:00:00”窗口；默认建议关闭，仅在盘中补数场景启用。history_sync.session_only=true（默认）时，分钟线源数据会过滤为交易时段09:30:00~15:00:00，避免写入非交易分钟。
"history_sync": {
"time_mode": "lookback",
"lookback_days": 20,
"custom_start_time": "",
"custom_end_time": "",
"session_only": true,
"intraday_mode": false
}- 最近 N 天模式：
time_mode=lookback+lookback_days=N - 自定义区间模式：
time_mode=custom+custom_start_time=YYYY-MM-DD HH:MM:SS+custom_end_time=YYYY-MM-DD HH:MM:SS - API
/api/history_sync/run与/api/history_sync/scheduler/start同步支持上述字段：time_mode/custom_start_time/custom_end_time/session_only/intraday_mode
- 固定格式：
YYYY-MM-DD HH:MM:SS - 推荐边界：开始时间写
09:30:00，结束时间写15:00:00 - 生效前提：
time_mode必须是custom - 优先级：若同时传了
start_time/end_time，则以start_time/end_time为准
"history_sync": {
"time_mode": "custom",
"custom_start_time": "2026-03-01 09:30:00",
"custom_end_time": "2026-03-31 15:00:00",
"session_only": true,
"intraday_mode": false
}接口请求体模板：
{
"time_mode": "custom",
"custom_start_time": "2026-03-01 09:30:00",
"custom_end_time": "2026-03-31 15:00:00",
"session_only": true,
"intraday_mode": false
}- MySQL 建表参考：项目根目录
历史数据源表结构.sql。 - 该脚本已包含分钟/日线表及
uk_code_trade_time(code, trade_time)唯一索引定义，可直接用于 MySQL 初始化。 - PostgreSQL 可按同名表结构迁移，并确保存在唯一约束
(code, trade_time)，以兼容缓存落库的 upsert 语义。
- 全局默认参数、策略映射规则、实盘告警阈值模板见：全局回测与实盘监控基线模板.md
- 建议先按模板完成统一口径配置，再接入回测与实盘链路
- 默认数据源建议固定为
default，避免回测中途切换 - 建议采用“回测 -> 模拟盘 -> 小资金实盘”分级准入
- 禁止将 Token / Key 写入
config.json - 统一将密钥写入
config.private.json或环境变量 .gitignore已忽略config.private.json与.env*- Web 面板中的密钥字段已改为密码框显示
- 配置保存会分流：普通配置写入
config.json，密钥字段写入config.private.json - 后端
/api/config返回的密钥字段为脱敏值，请勿在公网暴露未鉴权服务
main.py的回测时间区间默认写死在代码内（2024-01-01 到 2025-12-31），开箱即用但灵活性有限。- 数据源切换依赖配置正确性，配置缺失时会出现“无有效数据，回测终止”。
- 仪表盘密钥字段为密码框，仅提供前端遮挡，不等同于后端鉴权与传输加密能力。
- 当前仓库未内置 CI 自动检查流程，提交前建议自行执行核心脚本与测试。
本项目采用 “个人非商业免费 + 商业需授权” 模式。
免费使用范围（非商业）
- 个人学习
- 学术研究
- 本地自用（不对外提供商业服务）
以下行为必须事先取得作者书面商业授权
- 售卖本项目或衍生版本
- 托管服务、SaaS、云端收费服务
- 二次包装后销售、分销、代理
- 任何直接或间接盈利部署
商业授权联系
- 联系方式：
zthx410@163.com - 说明：商业授权范围、费用与支持条款以双方签署协议为准。
免责声明
本软件及配套程序、数据、策略代码、回测引擎（统称“本工具”）为开源量化研究与历史数据回测工具，仅面向金融知识学习、策略逻辑验证、量化技术研究用途，不构成任何投资建议。
- 本工具仅提供历史行情数据展示、统计计算、策略回测、代码调试、技术分析研究功能。
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